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モメンタム指数から見える戦略

2020年3月3日(火)Newsモーニングサテライト

米国みずほ証券 兼松渉さん

モメンタム指数から見える戦略
ダウ・ジョーンズ・モメンタム指数というものなんですが、この指数の動きを見ると、今年に入ってから今日の時点でプラス14%、S&P500指数が先週の急落もあって、年初来マイナス7%となっていることと比べると、こちらは大変良いパフォーマンスとなっています。この指数はポートフォリオを組む際にモメンタムの強いホットな銘柄、つまり買われている銘柄を買って、モメンタムの弱い、売られている銘柄を空売りするという投資戦略を取り、それによって得られるパフォーマンスを指数化したものなんですね。
投資の世界では安いところで買って、高いところで売るというのが一般的で、既に高い銘柄を敬遠する投資家もいます。しかし、こうした変動の大きい局面で顕著に見られたモメンタム投資の強さはアメリカの株式市場において、高い銘柄を買って追いかける、そして、下げた銘柄を売るという投資戦略でアウトパフォームを狙うことも可能であることも示唆していると考えています。

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